14 Day Exponential Moving Average

Exponential Moving Average Exponentielle gleitende Mittelwerte werden als die zuverlässigsten der grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Typen empfohlen. Sie liefern eine Gewichtung, wobei jeder vorangegangene Tag progressiv weniger Gewichtung erhält. Exponentielle Glättung vermeidet das Problem mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Wo der Durchschnitt eine Tendenz zum Quotschen zweimal hat: einmal am Anfang der gleitenden Durchschnittsperiode und wieder in die entgegengesetzte Richtung am Ende der Periode. Exponentielle gleitende durchschnittliche Steigung ist auch einfacher zu bestimmen: die Steigung ist immer unten, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schliesst und immer oben, wenn der Preis höher ist. So berechnen Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA): Nehmen Sie den heutigen Preis mit einer EMA multipliziert. Fügen Sie dies zu gestern EMA multipliziert mit (1 - EMA). Wenn wir die frühere Tabelle neu berechnen, sehen wir, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt einen weit glatteren Trend darstellt: EMA ist die Gewichtung, die an den aktuellen Tageswert angehängt ist: 50 würde für einen 3-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet werden 10 wird für einen Zeitraum von 19 Tagen verwendet Exponentiellen gleitenden Durchschnitt und 1 wird für einen 199 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet. Um eine ausgewählte Zeitspanne in eine EMA umzuwandeln, verwenden Sie diese Formel: EMA 2 / (n 1) wobei n die Anzahl der Tage ist Beispiel: Die EMA für 5 Tage ist 2 / (5 Tage 1) 33.3 Unglaubliche Charts führt diese Berechnung automatisch durch, wenn Wählen Sie einen EMA-Zeitraum. Verbinden Sie unsere Mailing-Liste Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates. Mess Volatilität mit durchschnittlichen True Range J. Welles Wilder ist einer der innovativsten Köpfe auf dem Gebiet der technischen Analyse. Im Jahr 1978 führte er die Welt zu den Indikatoren bekannt als echte Range und durchschnittliche Reichweite als Massnahmen der Volatilität. Obwohl sie weniger häufig als Standard-Indikatoren von vielen Technikern verwendet werden, können diese Werkzeuge helfen, ein Techniker geben und beenden Handel, und sollte von allen Systemhändlern als ein Weg zur Steigerung der Rentabilität betrachtet werden. Was ist die AverageTrueRange Eine Bestände-Palette ist der Unterschied zwischen dem hohen und niedrigen Preis an einem bestimmten Tag. Es zeigt Informationen darüber, wie volatil eine Aktie ist. Große Bereiche weisen auf eine hohe Volatilität hin und kleine Bereiche weisen auf eine geringe Flüchtigkeit hin. Das Spektrum wird auf die gleiche Weise für Optionen und Rohstoffe - hoch minus niedrig - wie für Aktien gemessen. Ein Unterschied zwischen Aktien und Rohstoffmärkten besteht darin, dass die großen Terminbörsen versuchen, extrem unberechenbare Preisbewegungen zu vermeiden, indem sie eine Obergrenze für den Betrag setzen, den ein Markt an einem einzigen Tag bewegen kann. Dies wird als Sperrgrenze bezeichnet. Und stellt die maximale Veränderung eines Rohstoffpreises für einen Tag dar. Während der 1970er Jahre, als Inflation beispiellose Niveaus erreichten, erfuhren Körner, Schweinebäuche und andere Gebrauchsgüter häufig Grenzbewegungen. An diesen Tagen würde ein Bullenmarkt Grenze erschließen und kein weiterer Handel würde stattfinden. Die Bandbreite erwies sich als ein unzureichendes Maß an Volatilität angesichts der Limitbewegungen und der täglichen Bandbreite zeigte eine extrem niedrige Volatilität auf Märkten, die tatsächlich volatiler waren als jemals zuvor. Wilder war damals ein Futures-Trader, als die Märkte weniger ordentlich waren als heute. Eröffnungslücken waren ein häufiges Ereignis und Märkte bewegten Grenzen oder begrenzen häufig. Dies machte es für ihn schwierig, einige der Systeme zu implementieren, die er entwickelte. Seine Idee war, dass eine hohe Volatilität Perioden geringer Volatilität folgen würde. Dies würde die Grundlage für ein Intraday-Handelssystem bilden. (Für verwandte Erkenntnisse siehe Historische Volatilität verwenden, um zukünftiges Risiko zu messen.) Als Beispiel, wie dies zu Gewinnen führen könnte, denken Sie daran, dass eine hohe Volatilität nach niedriger Volatilität auftreten sollte. Wir können niedrige Volatilität durch Vergleich der täglichen Reichweite zu einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt der Strecke zu finden. Wenn der heutige Bereich kleiner als der 10-Tage-Durchschnitt ist, können wir den Wert dieses Bereichs zum Eröffnungskurs hinzufügen und einen Ausbruch kaufen. Wenn der Vorrat oder die Ware aus einem engen Bereich ausbricht, ist es wahrscheinlich, dass sie sich für einige Zeit in Richtung des Ausbruchs bewegen. Das Problem beim Öffnen von Lücken ist, dass sie die Volatilität bei der Betrachtung der täglichen Reichweite verbergen. Wenn eine Ware eine Grenze eröffnet, wird der Bereich sehr klein sein, und das Hinzufügen dieses kleinen Wertes zu den nächsten offenen Tagen wird wahrscheinlich zu häufigem Handel führen. Weil die Volatilität vermutlich nach einer Limitbewegung abnimmt. Ist es tatsächlich eine Zeit, dass die Händler wollen für Märkte mit besseren Handelsmöglichkeiten suchen. Berechnung des AverageTrueRange Der wahre Bereich wurde von Wilder entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem es die Lücke berücksichtigt und die tägliche Volatilität genauer misst, als dies durch die einfache Berechnung möglich war. Der wahre Bereich ist der größte Wert, der durch Lösen der folgenden drei Gleichungen gefunden wird: wobei: TR den wahren Bereich repräsentiert H repräsentiert den heutigen hohen Wert L repräsentiert den heutigen niedrigen Wert C.1 stellt gestern nahe dar. Wenn der Markt höher gestiegen ist, zeigt Gleichung Nr Volatilität des Tages, gemessen von der hohen bis zur vorigen Schließung. Das Subtrahieren des vorherigen Schließens von den niedrigen Tagen, wie es in Gleichung Nr. 3 durchgeführt wird, wird für Tage, die mit einer Lücke offen sind, Rechnung tragen. Durchschnittlicher TrueRange Der durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt des wahren Bereichs. Wilder benutzte eine 14-tägige ATR, um das Konzept zu erklären. Händler können kürzere oder längere Zeitrahmen basierend auf ihren Handelspräferenzen verwenden. Längere Zeitrahmen sind langsamer und führen wahrscheinlich zu weniger Handelssignalen, während kürzere Zeitrahmen die Handelsaktivität erhöhen werden. Die TR - und ATR-Indikatoren sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: True Range - und Average-Range-Indikatoren In Abbildung 1 ist dargestellt, wie Spikes im TR mit Zeitperioden mit niedrigeren Werten für TR gefolgt sind. Die ATR glättet die Daten und macht sie besser für ein Handelssystem geeignet. Die Verwendung von Roh-Eingängen für den wahren Bereich würde zu unregelmäßigen Signalen führen. Anwendung der AverageTrueRange Die meisten Händler stimmen darin überein, dass Volatilität klare Zyklen zeigt und sich auf diesen Glauben verlassen kann, kann ATR verwendet werden, um Eingangssignale einzurichten. ATR-Breakout-Systeme werden häufig von Kurzzeithändlern zu Zeiteinträgen verwendet. Dieses System fügt die ATR, oder ein Vielfaches der ATR, zu den nächsten Tagen offen und kauft, wenn die Preise über diesem Niveau zu bewegen. Kurze Trades sind das Gegenteil der ATR oder ein Vielfaches des ATR wird von dem Open subtrahiert und Einträge treten auf, wenn dieses Level gebrochen ist. Das ATR-Breakout-System kann als ein längerfristiges System verwendet werden, indem es nach einem Tag, der oberhalb des Schließens schließt, plus der ATR oder unterhalb des Schließens minus der ATR am offenen Eingang. Die Ideen hinter der ATR können auch verwendet werden, um Haltestellen für Handelsstrategien zu setzen. Und diese Strategie kann funktionieren, egal, welche Art von Eintrag verwendet wird. ATR bildet die Grundlage für die Haltestellen, die in dem berühmten Schildkrötenhandelssystem verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für Stopps mit ATR ist der Leuchterausgang, der von Chuck LeBeau entwickelt wurde, der eine schleppende Haltestelle von entweder dem höchsten Handelshoch oder dem höchsten Handelsabschluss legt. Der Abstand von dem hohen Preis zum nachfolgenden Anschlag wird gewöhnlich auf drei ATRs eingestellt. Es wird nach oben bewegt, wenn der Preis höher geht. Stopps auf Long-Positionen sollte nie gesenkt werden, weil das den Zweck, einen Stopp an Ort und Stelle Niederlagen. Fazit Das ATR ist ein vielseitiges Tool, das es Unternehmen ermöglicht, die Volatilität zu messen und Eintritts - und Austrittsorte zur Verfügung zu stellen. Aus dieser einzigen Idee kann ein ganzes Handelssystem aufgebaut werden. Sein ein Indikator, der von den ernsten Marktstudenten studiert werden sollte. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsmaßnahmen und - politiken, die den internationalen Handel einschränken oder beschränken, oftmals mit der Absicht, den lokalen Schutz zu schützen, durchgeführt werden. Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates.